壓力測試是指金融機(jī)構(gòu)將自身置于某一特定的極端市場情況下，測試該機(jī)構(gòu)或特定資產(chǎn)組合在壓力下的表現(xiàn)狀況，看該機(jī)構(gòu)能否經(jīng)受得住這種市場突變。壓力測試能幫助銀行深入分析抵御風(fēng)險的能力，從而預(yù)防極端事件可能對銀行帶來的沖擊。壓力測試也能幫助監(jiān)管機(jī)構(gòu)充分了解各家銀行和銀行業(yè)體系的風(fēng)險狀況和風(fēng)險抵御能力。

　　借助上半年業(yè)績報告會的契機(jī)，越來越多的銀行公開表示，即使房價下跌40%至50%，對銀行盈利也不會造成太大的影響。

　　在18日舉行的交通銀行（601328）中期業(yè)績報告會上，該行副行長錢文揮披露了較新房貸壓力測試結(jié)果。如果房價下跌50%，該行的對公房地產(chǎn)貸款不良率僅上升約1.6個百分點(diǎn)，個人房貸不良率僅上升約1.2個百分點(diǎn)，總體風(fēng)險可控。

　　在17日舉行的民生銀行（600016）中期業(yè)績報告會上，該行授信評審部總經(jīng)理石杰表示，該行曾進(jìn)行房貸壓力測試，當(dāng)房價下跌30%、利率上漲1.62個百分點(diǎn)、信貸規(guī)模減少20%和國內(nèi)生產(chǎn)總值下滑1.5%時，該行的房貸業(yè)務(wù)仍然能夠盈利。而且即使按房價下降40%計算，該行房貸業(yè)務(wù)仍然能夠維持盈利。

　　工、農(nóng)、中、建四大國有商業(yè)銀行將在本月下旬公布上半年業(yè)績，屆時它們有望披露各自較新的房貸壓力測試結(jié)果。

　　本月初，監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求銀行進(jìn)行新一輪房貸壓力測試，要求按照房價下跌30%、40%和50%的模擬情景進(jìn)行測試，模擬的情景比此前的一輪測試更為惡劣。鑒于銀行不僅擁有大量的房貸，而且房地產(chǎn)上下游行業(yè)的貸款余額也很大，且很多是信用貸款。因此，監(jiān)管機(jī)構(gòu)在啟動本輪房貸壓力測試時要求，銀行應(yīng)當(dāng)對和房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)度較大的鋼鐵、水泥和建材等行業(yè)的貸款做好分析和測試工作。

　　今年5月，監(jiān)管機(jī)構(gòu)曾要求銀行進(jìn)行過一輪房地產(chǎn)貸款壓力測試。測試分為輕、中、重三種不同壓力情景，包括：全國房價平均下跌10%且利率上調(diào)0.27個百分點(diǎn)、房價下跌20%且利率上調(diào)0.54個百分點(diǎn)、房價下跌30%且利率上調(diào)1.08個百分點(diǎn)。那一輪測試的結(jié)果顯示，即使房價下跌30%，樣本銀行的房貸不良率僅增加2.2%，稅前利潤下降20%。交行、工行、建行、招行和民生銀行能容忍的房價下跌極限分別為30%、35%、35%、37%和40%。

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